تحلیل بازار برق با بهره گیری از مدل های مبتنی بر تشابه های رفتاری ‏‎ ‎

بازیگران همواره به دنبال الگوهای رفتاری مشابه در دوره های زمانی خاص هستند تا پیشنهادات ‏سرمایه گذاری بهتری تنظیم کنند. از طرف دیگر نهاد تنظیم بازار نیز برای سنجش تاثیر قوانین، نیازمند ‏تشخیص الگوهای رفتاری بازار می باشد.‏‎ ‎هدف از این پایان نامه، اندازه گیری تشابه رفتار بازار برق در ‏دوره های زمانی مختلف است. برای پیاده سازی این سیستم یک مدل تقریبی توزیع داده ویک روش ‏اندازه گیری متفاوت ارائه می شود و شباهت رفتار بازار برق در دوره های زمانی مختلف شناسایی می شود. ‏روش های مشترک زیادی در زمینه پیش بینی رفتار بازار براساس کشف رابطه بین گذشته و آینده ارائه ‏شده است، اما در این پایان نامه تلاش شده است تا از طریق تخمین بهتر تغییرات رفتار بازار، زمینه ‏اخذ تصمیمات مناسب تر برای سرمایه گذاران و نهادهای تنظیم بازار فراهم آید. در روش پیشنهادی ‏برای تعیین میزان شباهت رفتاری بازار در دوره های زمانی متفاوت از روش ریاضی، مدلی برای توزیع ‏داده توسعه شده است که در آن پس از برآورد مرکز توزیع داده ها، مجموعه ای از بردارهای نرمال ‏تعیین می شوند که می توانند نشان دهنده تراکم توزیع داده ها باشند. سرانجام با بهره گیری شاخص برای ‏تعیین تشابه های رفتاری، داده های مربوط به دو بازه زمانی متفاوت با یکدیگر مقایسه می شوند. برای ‏نشان دادن تاثیر روش پیشنهادی از اطلاعات بازار نیویورک در سال های 2002 تا 2010 استفاده شده ‏است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که روش های ارائه شده، تغییرات رفتار بازار را همانطورکه انتظار ‏می رود استخراج می کند و الگوهای رفتاری کاملی برای بازار ارائه می دهد که می تواند از سوی تمام ‏نهادهای بازار استفاده شود.‏